足球周刊驻意大利记者王勤伯 法比奥·卡佩罗在投资方面也体现出教练席上精明能干，就像他的执教生涯不仅限意大利，他的投资国度也不限于自己的国家。英吉利海峡诸岛和卢森堡这些低税收地区和国家是他的首选投资地，他的个人房产公司Sport 3000在这些地方都有生意。而为他担任律师代理的正是卡佩罗自己的儿子皮耶尔菲利波。此外，Sport 3000的子公司FC，在巴黎、爱尔兰、米兰、西班牙的马尔贝拉、意大利的小岛潘特莱里亚，都有房产。
卡佩罗工作之余最大的兴趣就是和妻子一起去世界各国旅行，参观当地古迹和艺术品展，时而收藏各种艺术作品，例如名画。这一爱好或许承自他的老师利德霍尔姆，后者宁愿买画，也不愿买股票。卡佩罗收集艺术作品近20年，个人收藏估价达到1000万欧元。他先是收藏De Chirico的作品，然后是Chagall, Mario Merz和Jannis Kounellis。卡佩罗对美国画家塞·托姆布雷（Cy TWolllbly）的作品极为着迷，当年初到西班牙足坛执教，有人问他对西班牙足球的看法，卡佩罗的回答是，“就像是塞·托姆布雷的画，从当中你能看到一切。”